FX帯域損小利大売買法

アクセスカウンタ

zoom RSS FX帯域損小利大売買法とは その2

<<   作成日時 : 2015/03/13 13:32   >>

ブログ気持玉 0 / トラックバック 0 / コメント 0

トレードには運という要素も含まれていますが、スイング取引において年間ベースで考えた場合に最も運が悪い取引はどんな取引だと思いますか?

それはその年の最高値で買って最安値で損切りしてしまった取引となるでしょう。もちろん損切りした時点ではそれがその年の最安値になるかわからないので結果的に運が悪かったということになります。

だとすれば年に複数回のポジションを持ってトータルで最も運の悪い取引以上の損失を出したなら、それは運が悪かっただけではなく取引の手法に問題があったとも言えるのではないでしょうか。

帯域損小利大売買法では最大損失はその年の値幅が上限となり、一度でも利益を確定させれば最も運が悪い取引ではないことになります。利益を確定させるごとに最悪の状態から離れてくことになるのです。

もちろん最も運が悪い状況ではなくなるだけで年間の利益がプラスになる保証はありませんが、レートは一方通行ではなく値幅の間を上下しているわけですから、最も運の悪い損失額(最大値幅)<最も運の良い利益(上下の動きを全て取れた場合)となることは間違いありません。損失はスイング的に一往復で消して、利益はデイトレ的に上下の動きを取りにいけます。

そしてレートは無限ではなく有限なので、どこで赤線が引かれても数年単位の長期的な目線で見れば必ず消すチャンスは来ます。すべての赤線が消されたとき残るのはそれまでに獲得した黒字だけとなります。



この理論が果たして正しいのか?机上の空論なのか?このブログで試行錯誤しながら実証していきたいと思います。

テーマ

関連テーマ 一覧


月別リンク

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!
ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。
→ログインへ
FX帯域損小利大売買法とは その2 FX帯域損小利大売買法/BIGLOBEウェブリブログ
文字サイズ:       閉じる